Sicurezza mercato Line - Linea Mercato SML abbattendo Sicurezza - SML La linea di mercato della sicurezza è uno strumento di valutazione degli investimenti derivante dal capital asset pricing model, un modello che descrive i rapporti di rischio-rendimento dei titoli, e si basa sulle ipotesi che gli investitori devono essere compensata sia per il valore temporale del denaro e del corrispondente livello di rischio associato a qualsiasi investimento, indicato come il premio per il rischio. Il concetto di beta è fondamentale per il capital asset pricing model e la linea di mercato della sicurezza. La versione beta di un titolo è una misura della sua sistematica rischio che non può essere eliminato con la diversificazione. Un valore beta di uno è considerato come la media generale del mercato. Un valore di beta maggiore di uno rappresenta un livello di rischio superiore alla media di mercato, mentre un valore di beta inferiore a quello rappresenta un livello di rischio al di sotto della media di mercato. La formula per tracciare la linea di mercato della sicurezza è la seguente: richiesta la restituzione Risk Free Tasso di Rendimento Beta (rendimento di mercato - Risk Free Tasso di Rendimento) mediante la riga di mercato Security La linea mercato della sicurezza è comunemente utilizzato dagli investitori per valutare un titolo per l'inclusione in un portafoglio di investimento in termini di se la sicurezza offre un rendimento atteso positivo contro il suo livello di rischio. Quando la sicurezza è tracciata sul grafico SML, se viene visualizzato sopra il SML, è considerato sottovalutato perché la posizione sul grafico indica che la sicurezza offre un maggiore ritorno contro il suo rischio intrinseco. Al contrario, se le trame di sicurezza al di sotto del SML, è considerato sopravvalutato nel prezzo, perché il rendimento atteso non supera il rischio intrinseco. Il SML è spesso utilizzato nel confronto tra due titoli similari offrendo circa lo stesso rendimento, al fine di determinare quale dei due titoli comporta il minimo rischio di mercato insito in relazione al rendimento atteso. La SML può anche essere utilizzato per confrontare i titoli di pari rischio di vedere quella che presenta il più alto rendimento atteso contro tale livello di rischio. Mentre il SML può essere un valido strumento per la valutazione del patrimonio netto e di confronto, non deve essere utilizzato in modo isolato, in quanto il rendimento atteso di un investimento rispetto al tasso privo di rischio di ritorno non è l'unica considerazione quando si effettua choices.1.Capital investimento mercato di linea (CML) rappresenta in realtà i rendimenti attesi se i portafogli efficienti in funzione della loro volatilità che viene misurata dalla deviazione standard dei loro rendimenti che la cauzione Market Line (SML) rappresenta i rendimenti attesi della singola attività in funzione di la sua sensibilità alle fluttuazioni del mercato. 2.CML dà il rapporto riskreturn per portafogli efficienti, mentre SML. anche parte del CAPM, fornisce la relazione riskreturn per singoli titoli. 3. misura di rischio utilizzata nella LMC è la deviazione standard mentre in SML è il coefficiente beta. 12 commenti: molto utile Sam e io vi ringrazio. Perché hai smettere di aggiornamento. si stava facendo un lavoro gr8. V NIZZA E v disponibile, plzzz caricare più argomenti :) spiegazione molto semplice e disponibile Grazie Grazie molto uomo. Molto utile Grazie Finalmente qualcuno che possa spiegare agli esseri umani. Grazie Grazie a tutti sono tornato e vi aggiornerò molto presto. Ho ricevuto buone informazioni su CML Vs SML. Mi piace imparare PE quota ratio..please che lo riguardano, anche io sono molto più interessati a investire in società finanziarie in USA - Atlantico Corp Ace Limited è il mio preferito quotata al NASDAQ Co.
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